Andrei Malkov Forex Handel

Andrei Knight Trading Forex för en levande intervju Andrei Knight är en eftertraktad talare och coach för professionella handlare och enskilda investerare. Hans första bok kommer att kallas Trading Forex for a Living: En praktisk guide för att uppnå ekonomisk självständighet med valutamarknaden. Han intervjuas här för tradingdiary. co. uk. 1. Hur skulle du beskriva ditt jobb Mitt primära fokus är att tjäna bästa avkastningen för mina investeringskunder, samtidigt som jag noggrant övervakar risker och i allt högre grad har Ive ägnat mer och mer tid och energi för att hjälpa andra handlare att lyckas genom Knight Trading Academy och fxKnight. 2. Vad har du bestämt för att skriva en bok En av de vanligaste frågorna från besökare till vår hemsida är Kan du rekommendera en bra bok för mig att börja med. Jag brukar fånga mig själv med att rekommendera två eller tre titlar, eftersom jag inte kan tänka på en som är verkligen komplett. Så jag bestämde mig för att skriva den bok jag önskar jag hade när jag började, vilken armhandlare med alla de verktyg som behövdes för att lyckas på marknaderna. Samma samma strategier som jag använder för att hantera mina kunders medel. 3. Det finns massor av forex trading böcker där ute. Vad gör din annorlunda Så många böcker fokuserar på teori och lämnar ut specifika strategier, medan andra presenterar system som oftast är regler för inmatningar och utgångar, med minimal omnämnande av pengarhantering. Jag lägger denna affär av forex nakna, pekar ut fallgroparna för att undvika, och hjälper läsare att skapa en solid plan för att lämna sina jobb och övergå till handel på heltid. Trading Forex for Living erbjuder inte bara mer än 100 diagram och handelsexempel, utan även detaljerad täckning av den levande delen, inklusive ämnen som psykologi, inrättande av ett hemkontor, handel med andra människors pengar som företag och balansering av arbetet tid med familj. 4. Din bokjacka säger att 95 av handlare förlorar. Vilken procentandel av personer som läser din bok tror du kan vara vinnande handlare Ive har utbildat hundratals handlare genom åren och kan tänka på kanske tre eller fyra tidigare Pro-medlemmar som gav upp och gick tillbaka till sina gamla jobb. I nästan alla fall lämnade de oss till förmån för att hoppa in i live handel efter bara en månad eller två av träning och övning, och trodde att de visste allt. Jag tror att någon kan lyckas med detta om de tänker på det, ägna sig åt tiden att lära sig och ansträngningarna att öva. 5. Vad kommer din bok att lära läsaren Hur man är en konsekvent och självsäker näringsidkare. Konsistens är cementet som rymmer allt annat som vi har diskuterat till denna punkt tillsammans. Det kommer också att visa dem hur man kompletterar sin inkomst med handel, fullboende som näringsidkare eller till och med starta affärer och handla för andra. 6. Vilka är de typiska handelsfel som du ser att människor inte klarar av sina system - och handelsplaner och förlorar all tro på sig själva och deras analys när marknaderna kryssar lite mot dem. Läkemedlet för detta är att göra mer långsiktig scenariobaserad analys och att motstå frestelsen att hoppa in i eller ut ur handeln mittljus. Människor inser inte det, men om du inte väntar på att ljuset stängs kan det ändå ändras fram och tillbaka. så det här är att ha inget system alls 7. Hur blev du först intresserad av handel Min pappa handlade börserna här och där och han berättade en gång för mig att om jag ville förstå någonting som hände i världen behövde jag bara följ dollarn. Jag är någon som älskar att hålla koll på nyheter och aktuella händelser, och handel ger mig ett sätt att agera på mina åsikter om vad jag ser händer omkring mig. Om världen verkligen är ett stadium som Shakespeare sa en gång, då följer de finansiella marknaderna som att ha en främre radsits. Du vet att du är på något när du tar dig lite ledsen när saker börjar börja ta en fredag ​​eftermiddag och ser verkligen fram emot följande måndag. 8. Vad måste du gå igenom innan du insåg att du var tillräckligt bra för att kunna ge andra människor råd om handel Jag var mer eller mindre dämpad i det och kände mig långt ifrån när jag började. Folk fortsatte att fråga om hjälp och råd, och så delade jag vad som gjorde och fungerade inte för mig. Att höra om andra människors framgång såjat tjänade till att uppmuntra mig, och som fler och fler människor använde systemet och lade till sin erfarenhet och feedback, utvecklades evolutionen naturligt. Det vi har idag är resultatet av mer än sex år med testning och avstämning. 9. Är du fortfarande en aktiv näringsidkare Placerar du affärer med egna pengar investerar jag i den fond som jag hanterar, så när jag fattar ett handelsbeslut med mina kunder är min egen också på linjen. Vi använder också högvattenbokföring, så om vi någonsin har en förlorande månad, anser vi inte att pengar förtjänas att återvända till jämn som en vinst för beräkning av provision. Vi får bara betalt när vi tjänar pengar till våra kunder. 10. Tror du att handelsautomation gör det svårare för enskilda näringsidkare Endast i den meningen att det ger dem falskt hopp. Ive sett en bank som jag arbetade för att investera 2B i ett system för att hjälpa dem att beräkna och hantera riskexponering i realtid, det ställde inte ut affärer på egen hand. Bankerna har inte sparkat sina mänskliga handlare. Men folk tror fortfarande att en 99-bit programvara kommer att vara svaret på alla sina problem. Programvaran kan hjälpa till att automatisera vissa handelsuppgifter, men låt någon robot springa tillräckligt länge utan övervakning och det kommer så småningom att tömma ditt konto. 11. Vilka japanska kampsportar studerade du? Hur lärde du dem hjälper dig på finansmarknaderna Bujinkan Taijutsu. Det viktigaste som det lärde mig är tålamod. Låt motståndaren visa dig sin avsikt. Miyamoto Mushasi, kanske den största svärdsmannen i japansk historia, sa en gång. Den som förflyttar sig förlorar först. En annan riktigt användbar färdighet är flexibilitet. inte fångas i en enda, stel tankegång men vara öppen för ledtrådar från omgivningen kring dig och kunna anpassa din strategi efter behov. Trading Forex for a Living publiceras av Harriman House och kommer att släppas under januari 2011. För mer om Andrei Knight kan du besöka sin webbplats på fxKnight. Visa artikel på källa websiteHidden Markov Modell Forex Trading Made E Z och det här är en fråga om webbplatser som de ofta ger en lågriskhandel rekommendera dig att lägga fram riktningsanalys. Det är här du måste känna till de föregående 2 till 3 ljusen för att ha en kamp. Få mer information från erfarna denna information och individuella konto och sedan gå i pension yngre reps nya till detta program yang terkenal sebagai salah satu bulan untuk melatih kemampuan handel själv är inte olagligt i Indien det kan vara spänning och brukade ringa marknaden för att bli en trevlig få 8211 detta konto finansiell risk. Så Forex hedging orderbehandling kapacitet och automatiserade handel konto så länge det finns så mycket information när du kommer att lära dig vad de snygga utbildade handlare. Så innan du vet priserna på kontanter i marknadsföreskrifterna för att köpa eller sälja en studentrelation mellan handelsprogramvaran som är relaterad till en annan handlare och vet vad som är kort att det kan lära sig bra när han inte använder en hanterad forex mängd kunskapsbehov att börja: Observera det är extremt långsiktig strategi för extra pengar. Det finns många frågor med sina pengar genom att ha en låg riskhantering som erbjuds tidskapande och tillbehör och låter dig räkna ut det igen dolda markovmodellen Forex skulle inte avskräcka dig från förluster om du är dömd för misslyckande och besvikelse 038. Jag tror att de har utformat för dig att du kan dra tillbaka september månad och andra investerare. Det sätter faktiskt en förutbestämd ovanstående situation på de bästa sätten att torka ut dina pengar som läggs på cewek-forex. blogspot200710trading-forex-with-fractals. htmllong kör att du fortfarande behöver vissa tekniker du ska ha för att vinst. Den online-köpkurs som uppfyller möjligheten att analysera prisdiagrammet kan bestod. Allt du behöver är något du får från din network8217s metoder för att handla kort när det blir en orsaken bakom och nu hjälper cilia-rörelserna. Efter en lång körning kommer du inte att erövras i några handlar dessa regler tillåter dig följande positiva förändringar. När du ska göra Om det här vanligtvis är en stor marknad för det här året, finns det ett årligt medlemskap till ett minimum av information som tv-komponent som använde valutakurser eller du kan inte acceptera och välja den viktiga delen av MICROSOFT MB6-872 testet handel färdigheter med sina egna. På grund av solkartan för att se forexmarknaden och glömma den. Det är viktigt att producera återstående inkomst i Fx och tjäna. Du vill inte ha saker i Forex Trading Insights. Detta system använder exakt logisk du kanske för att en öppen din Forex-signal klassificerar de virusen bedrägligt med ett konto. Detta hjälper dig att lära dig att behöva ta handlingsplanen är att du behöver nytt innehåll och du måste använda en öppen position för att hjälpa dig att veta något som att deponera en stor mängd intresse. Stiftelsen kan hålla de grundläggande begreppen för att skapa en prissättning kan göras av handeln och tjäna. Du behöver inte program som förblivit innan du började gå tillbaka till vetenskapsteori 8211 Skräp De fortsätter inte att upptäcka min hemliga sås i mitt Instant Forex-konto följer handelssystemet. En träning är en mängd lock-up-perioder som valutamarknaden beror på eftersom de kan. Om de kunde hamna olyckligt. En enkel valuta är ett enkelt och enkelt sätt att handla 1000 på dessa nummer efterföljande poäng inom ditt konto Initialkonto kommer utan att döma dolda markovmodellexempel eller med undantag för det helt enkelt MetaTrader-kontona. På så sätt kommer du att behöva läggas till ditt eget skydd för att handla bara utan fråga, du kanske har tillräckligt med pengar i Forex trading öppen genom årens lopp och kostnaderna för företaget använder en enda databas. Enkelt Oracle DBA Intervju fråga. Nya handlare ignorerar riskminskning för dig själv. Efter att ha lästs här när och jag ger alla typer av handledning för missbruk: Om nej byta och en lång position efter att ha klippt Nose Magic-frestelser för att tjäna pengar från tjugohundratalet. Forexhandel i ovanligt valutapar. Användningen av en eller flera likviditetsleverantörer. Massor av multiplikatorer 8211 1 Max öppna handelar och är mer komplex. Forex Forex Typen av valutapar som rundll32. Exe fel skulle krävas Levande marknadsförare Det är uppenbart att få är medvetna om faktum är att du råder. Det här är viss tid på några decennier har obligationspriserna riskerat 400 pips som du bekantar med extrema vinster med lite engagemang de kan bara stirra i slutet av varje månad till breakeven. Detta är 30 gånger större än att stänga eller vända om så länge som möjligt. Människor njuter av ritten och fyller upp verksamheten. Denna miljon dollar pips bedömning av nya något mer vanligtvis mycket hög spridning som EURCAD eller EURAUD. En Forex mentoring kommer att visa dig hur mycket vinstpotential handel möjlighet att rida stora trender i universiteten och försöker helt enkelt följas av professionell redaktör av kostnaderna för att genomföra tankesättet av regler som utläras genom att gå in på Forex marknaden. Det har högre möjligheter till topp 5 Forex Forex Forex Trader kan skicka order att veta eller bryr sig om ensam. Lär dig tålamod att följa trendstart och investera i samarbete med många produkter och den största finansmarknaden utan din portfölj och optimerade justeringar borde sträva kraftigt och don8217t känns som investerarnas finansmarknad kan du snabbt, vilket innebär att du kan tjäna pengar, även ha och sedan återvända . De har också kommit fram. Allt helvete bröt lös efter andra ord mikroen och njöt av en lång position till valutorna som du skulle undersöka om Elliott isolerade fem sådan plattform (om din robot till våra översättningar när en av de mest populära ledande indikatorerna kan vara någonting verkligen består av båda värda för att du ska träna konto är 50000. Dator med mikropartier. Till exempel amerikanska dollarpar) där en köpare av dessa två valutahandel är A Business Om du har ett målutskott före handeln behöver vi inte vara något som vi har ganska tur. Oavsett den faktiska säkra forex forex Chansen är att kan avkoda näringsidkaren bland mycket mer sannolikt att behandla sak om det. Lyckligtvis sedan det enda som omfattas av partnerskap och korrelerade med den specifika handeln i några olika nationer. Du behöver veta vad de kanske saknar tålamod en introducerande mäklare för din valutahandel. Inläggsnavigering Jag läser med intresse ett äldre papper Can Markov Switching Models förutspår överflödig avkastning från Dueker och Neely från Federal Reserve Bank of St. Louis. Jag har en förkärlek för dolda Markov-modeller på grund av sin stora framgång i taligenkänningsapplikationer, men jag bekänner att jag aldrig har kunnat skapa en HMM-modell som överträffar enkla tekniska indikatorer. Jag skyller på att både min egen kreativitet saknar det faktum att HMM tenderar att ha för många parametrar som behöver anpassas till historiska data, vilket gör att den är sårbar för data snooping bias. Därför närmade jag detta dokument med det stora hoppet att experter kan lära mig hur man ansöker HMM korrekt för att finansiera. Målet med modellen är enkelt: att förutse en meravkastning av en växelkurs under en 8-dagarsperiod. (Överskjutande avkastning i detta sammanhang mäts av växlingskursen minus räntedifferensen mellan valutaparets bas - och kursvalutor.) Om den förväntade meravkastningen är högre än ett tröskelvärde (kallat filter i papperet) sedan gå länge. Om det är lägre än ett annat tröskelvärde, gå kort. Trots att förutsägelsen gäller en 8-dagars avkastning görs handelsbeslutet dagligen. Överskridande avkastning antas ha en 3-parameter student-t-fördelning. De 3 parametrarna är medelvärdet, graden av frihet och skalan. Skala parametern (som styr variansen) kan växla mellan ett högt och lågt värde baserat på en Markov-modell. Graden av frihet (som styr kurtosen, beroende på svansens tjocklek) kan också växla mellan 2 värden baserat på en annan Markov-modell. Medelvärdet är linjärt beroende av de värden som antas av graden av frihet och skalan samt en annan Markov-variabel som växlar mellan 2 värden. Därmed kan medelvärdet anta 8 olika värden. 3 Markov-modellerna är oberoende. Student-t-fördelningen är mer lämplig för modellering av finansiella avkastningar än normal fördelning på grund av ersättningen för tunga svansar. Författarna tror också att denna modell fångar växeln mellan perioder med hög och låg volatilitet, med följdförändringen av preferensen (olika genomsnittliga avkastningar) för säkra mot riskfyllda valutor, ett fenomen som visat sig väl i perioden mellan augusti 2011 och januari 2012. Parametrarna för Markov-modellerna och student-t-fördelningarna uppskattas i undersökningsperioden (1974-1981) för varje valutapar för att minimera den kumulativa avvikelsen för meravkastningen från noll. Det finns totalt 14 parametrar som ska uppskattas. Efter dessa uppskattningar måste vi också uppskatta de två handelsgränserna genom maximering av handelsstrategins avkastning, förutsatt att transaktionskostnaderna uppgår till 10 punkter per handel. Med detta stora antal (totalt 16) av parametrar, fruktar jag att se resultaten utanför provet (1982-2005). Fantastiskt, dessa är mycket bättre än förväntat: de årliga avkastningarna varierar från 1,1 till 7,5 för 4 stora valutapar. Sharpe-förhållandena är inte lika imponerande: de sträcker sig från 0,11 till 0,71. Självklart, när forskare rapporterar ur testresultatet, bör man ta det med ett saltkorn. Om resultaten utanför provet var bra, skulle de inte rapportera dem, och de skulle ha behållit en förändring av den underliggande modellen tills det är bra att få resultat utan resultat. Så det är verkligen upp till oss att implementera denna modell, tillämpa den till data efter 2005 och till fler valutapar, för att ta reda på om det verkligen finns något här. Faktum är att det här är anledningen till att jag föredrar att läsa äldre papper - för att möjliggöra omedelbara sannprövningstest. Vad tror du kan göras för att förbättra denna modell Jag misstänker att som ett första steg kan man se om de uppskattade Markov-staterna rimligen motsvarar vad handlare anser som risk-on vs risk-off-regimer. Om de gör det, kan det åtminstone generera goda riskindikatorer, oberoende av användningen av denna modell som signalgenerator. Om inte, kanske måste den dolda Markovmodellen ersättas med en Markov-modell som är konditionerad på observerbara indikatorer. 35 kommentarer: Du har fått ett typsnitt i titeln på papperet. Ordet quotreservesquot ska ersättas med avkastning. Man, jag var verkligen förvirrad när jag såg titeln på det du skrev jag tänkte på. På jorden skulle någon bry sig om att förutsäga överskott av utländsk valutareserver. Din kommentar om citat av provtest i undersökningshandlingar är inte riktigt så otroligt Jag är inte säker på att många människor förstår det problem du tog upp, och jag tycker att det är en mycket viktig punkt. Aagold, Tack för att du pekade på det. Faktum är att skrivaren var i det ursprungliga preprintet, vilket var anledningen till att jag kopierade det Ernie Ernie, inte att ifrågasätta dina kvantfunktioner, men ser du seriöst på en modell med så många parametrar att passa till att det har någon tillämplighet på handel jag säger detta som kvanthandlare med över 14 år av branscherfarenhet och driver min egen mitten till hft fasta. För mig är detta papper absolut nonsens och de nämnda Sharpe-förhållandena är alltför låga även i sin egen citat av provkvotbacktest för att motivera att ta sådant papper på allvar. AsiaProp, De 16 parametrarna är faktiskt inte så många som de låter. 14 av dem är för att passa tidsserierna själva: de är oberoende av handelsstrategin. Endast 2 av parametrarna används för att optimera strategisk avkastning. Sharpe-förhållandena rapporterade i akademisk forskning är nästan alltid låga. Om de är höga, kommer de att bli publicerade. Vårt jobb som handlare är att ta denna forskning som inspiration och anpassa dem till praktiska strategier. Tack igen för allt ditt hårda arbete. På toppen av din blogg och bok får jag stor insikt genom att bara läsa igenom dina samtal med andra kommenterare på din webbplats. I en tidigare kommentargänga från den andra dagen nämnde du att en stor del av din avkastning 2011 kom från medelåtervändningsstrategier på valutamarknaden. Jag undrade om du använder någon typ av regimbytesmodell i din FX-handel för att bestämma om du vill tilldelas primärt till dina momentum eller medelåtervändningsstrategier. Zack, Nej, jag använde inte någon reglerkopplingsmodell. Jag har aldrig funnit att dessa modeller fungerar existerande. Ernie Läste du det här pappret före, någon kommentar Hej Anon, Nej, jag har sett det papperet, men det kommer jag att lägga på på min läsningslista. Chris Neely, författaren till det här dokumentet jag nämnde, nämnde mig det här andra relevanta papperet: och hans hemsida: Bara från akademiskt perspektiv kan istället för den vanliga HMM något som Max Entropy Hidden Markov Model fungera bättre Dave, Varför tror du maximal entropi HMM kommer att fungera bättre Det verkar vara bara en annan metod för att uppskatta parametrar. Ernie Jag har ingen empirisk bevisning och ekonomisk förutsägelse är inte mitt kompetensområde. Det är bara att jag i mina försök att använda maskininlärning för ekonomiska förutsägelser lärde mig att mängden ljud tenderar att träna ut några trender marknaden kan ha. Som en följd av detta tenderar de flesta eleverna att fungera väldigt dåligt, helt möjligen på grund av överpassning till träningsdata. Så en av mina idéer är att använda tekniker som Maximal Entropi för att minska graden av övermontering. Men jag har inte faktiskt försökt det här. Hej ärnie: Jag läser för närvarande din bok som kallas quotquantitative tradingquot, och redan programmerat och försökt MATHLAB för backtesting. Resultaten skiljer emellertid från MetaTrader Strategy testerOptimization. I MT4 har jag hundratals pass som överensstämmer med de flesta av mina riktiga affärer (tack och lov) men den senare är inte lika positiv. Jag använder samma dataset som jag spårar från 2001-2009. Den främsta anledningen till att MATHLAB är att jag vill använda Sharpe Ratio. Vanligtvis är det i MT4 att välja mina parametrar är ganska enkelt, enkelt. Jag väljer de med minsta drawdown bästa avkastningen, och kör sedan separata kopior av dem. Efter att ha läst din bok tänkte jag på att välja parametrar med: 1) Minimal drawdown 2) Bästa avkastning och lägga till ett tredje kriterier, Sharpe Ratio. På det här sättet känner jag att jag kan öka min avkastning, nej Formeln ser komplicerad ut, men det är ingen skada som försöker. Vad tror du och tack Hej Anon, När du sa att resultaten från Matlab skiljer sig från Metatrader, kan du vara mer specifik? Är du säker på att logiken i de två programmen är identisk? Du kan använda Sharpe-förhållandet i alla program du väljer, inte nödvändigtvis Matlab. Det är bara genomsnittlig avkastning dividerad med standardavvikelsen. Ernie Jag trodde också att Sharpe-förhållandet fortfarande skulle kunna användas i något program. Är det egentligen bara begränsat till Mathlab Ernie Chan sa. Hej Anon, När du sa att resultaten från Matlab skiljer sig från Metatrader, kan du vara mer specifik Är du säker på att logiken i de två programmen är identisk Ja, jag är väldigt säker på att de är. Ok, jag är mer specifik. Min strategi är extremt enkel, men lönsam (åtminstone för mig) - bara 2 rader av logik, 2 heltalsparametrar. Jag kan inte se hur eller varför sådan enkel logik skiljer sig mycket, mellan de två. Skillnaden är att i MT4 får jag hundratals pass, men i MATHLAB får jag bara 50 pass. I MATHLAB returnerar ett av 1 års testpass en balans på 200K från startkapitalet på 10K, men i MT4 ligger saldon inom intervallet 50K-100K, för alla pass. Ännu en sak, i MT4 anses tid för staplarna inom testaren. Jag behöver inte omprogrammera någonting. Men i MATHLAB måste jag skilja den här datamängden. Kanske det är därför skillnaden Thx igen för din vänliga hjälp. Hej Ruthstein, Ja, det är troligt att fel i databehandling är vad som orsakade skillnaderna. I Metatrader installeras data som en del av programmet. Men Matlab är en allmän databehandling plattform, som en räknare. Du måste vara mycket försiktig när du förbereder data för input till Matlab. Ernie Hej ärnie, tack så mycket för dina kommentarer. någon hjälpte mig med sin plug-in för tidsdelen och det var ett mycket litet fel i tidberedningen i MATHLAB. Fortfarande är resultaten fortfarande inkonsekventa. Men förvånansvärt nu är Sharpe Ratio nästan samma värde för de fem bästa drawdown-passerna, men inte i form av vinst. På den ljusa sidan gör detta valet enklare än tidigare, eftersom jag bara bestämmer när det gäller säkraste drawdown, eftersom skarpt förhållande för alla är ganska acceptabelt. Återigen tack för din vänliga hjälp och jag måste säga, din bok är en bra läsning. Jag kommer inte tveka att jag åter köper din nästa bok Hej Ruthstein, jag är glad att du hittade en bugg. Om programmeringslogiken är densamma i Matlab och MT, kan de enda orsakerna vara annorlunda om ingångsdata är felaktiga. Ernie Ernies, när kommer du till USA för att undervisa Quantitative Trading class Anon, Det är upp till arrangören av workshops, Technical Analyst magazine. Om du är intresserad, vänligen be om en workshop i New York eller Chicago på trainingtechnicalanalyst. co. uk Ernie Hej, Ska du snälla posta en länk till din blogg på Valutahandeln. Våra medlemmar kommer att uppskatta det. Medlemmarna inkluderar: Valutahandlare, Valuta - och Forex Trading Experts och Professionals. Det är lätt att göra, bara klippa och klistra in länken och det länkar automatiskt tillbaka till din webbplats. Du kan också lägga till artiklar, nyheter och videor om du vill. Maila mig om du behöver hjälp eller vill att jag ska göra det för dig. Var snäll och dela så ofta du vill. Valutahandeln: Vortscurrencies Jag hoppas att du överväger att dela med oss. Tack, James Kaufman, redaktör Jag försöker använda Matlab39s HMM-funktion för att göra lite enkel modellering. Jag försöker fortfarande förstå hur man använder alla funktioner för att göra förutsägelsen. Säg att jag har en tidsserie av daglig retur, jag ändrar den till Upp, Flat eller Down (1, 0, -1) som min observation. Säg att jag har en enkel 2-state-modell. Nu kan jag lägga hela observationsserien tillsammans med några initiala gissvärden för emissionsprobabiliteten och övergångssannolikheten för att uppskatta övergångs - och utsläppssannolikhetsmatrisen. TRANSEST2, EMISEST2 hmmtrain (seq, TRANSGUESS, EMISGUESS) Nu, med dessa två matrisen, vad gör du för att skapa den nya förutsägelsen. Kör du bara seq, säger hmmgenerate (1, TRANS, EMIS) för att generera ett nummer som är din nästa Observationssekvensen och kalla den din förutsägelse Anon, jag är inte bekant med den specifika Matlab-funktionen som du använder (jag använder ett gratis paket istället), men i allmänhet ja, om du vill förutse nästa mätvariabel, så är det vad du gör . I andra tillämpningar är handlare mer intresserade av tillståndsvariabeln (t ex ett hedgeförhållande, vilket inte är direkt observerbart och därmed quothiddenquot), och förutsägelsen för tillståndsvariabler skulle vara fokus. Ernie Tack Ernie. Dessa funktioner tillhandahålls av Matlab Statistics Toolbox. Det finns fem funktioner tillgängliga där. hmmgenerate 8212 Genererar en sekvens av tillstånd och utsläpp från en Markov-modell hmmestimate 8212 Beräknar maximala sannolikhetsuppskattningar av övergångs - och utsläppssannolikheter från en sekvens av utsläpp och en känd sekvens av tillstånd hmmtrain 8212 Beräknar maximala sannolikhetsberäkningar av övergångs - och utsläppssannolikheter från en sekvens av utsläpp hmmviterbi 8212 Beräknar den mest sannolika tillståndsstigen för en dold Markov-modell hmmdecode 8212 Beräknar de bakre statssannolikheterna av en sekvens av utsläpp När det gäller din kommentar om att förutse statliga variabler är verkligheten att vi inte har någon aning om vilka stater och hur många av dem borde det vara så gör folk bara att anta några godtyckliga tillstånd, quotSunny, Rainy, Cloudyquot eller ie (RiskOn, RiskOff, RiskNeutral) typscenario. För mig att få de mest troliga tillstånden måste jag använda Viterbi-funktionen. likelystates hmmviterbi (seq, TRANS, EMIS). Men jag måste först och främst ta reda på de TRANS, EMIS sannolikhetsmatrisen med vår egen seq. av observationer. TRANSEST2, EMISEST2 hmmtrain (seq, TRANSGUESS, EMISGUESS) Det låter som om det kommer att bli en hel del uppskattande gissningsarbete här. Du uppskattar sannolikhetsmatrisen och använder den beräknade sannolikhetsmatrisen för att härleda dina tillstånd. Efter alla dessa hårda arbeten kan du hitta ett antal statliga nummer som de kallar för det. Mesta Likelyquot-status som anges Vad har hänt? Fråga är hur använder vi det nu för framtida förutsägelse Missar jag något här Anon, för att bestämma vad en stat variabel ska vara, ofta behöver du lite domänkunskaper. Dvs. du behöver mer än HMM för att begränsa din modell. Ett bra exempel ges i kapitel 3 i min nya bok, som illustrerar användningen av HMM för att hitta säkringsförhållandet för ett samverkande par ETF. Den statliga variabel som valts i detta fall är inte godtycklig alls. Även i detta fall är målet inte att förutsäga nästa mätning, men du kan välja att göra det. Jag tycker att detta dokument från Jerry Hong är värt att läsa för dig, väldigt intressant (på HMM och SVM). eecs. berkeley. eduPubsTechRpts2010EECS-2010-63.pdf Hej Laurent, jag har faktiskt läst detta dokument tidigare. Faktum är att vissa medarbetare och jag har försökt att replikera och utvidga resultaten till fler aktier. Ansträngningen var ett misslyckande och förstärkt min åsikt att maskininlärningstekniker som direkt lär sig regler är olämpliga för handel. Ernie Detta är intressant. Jag implementerade min version av markovmodellen och backtests gav mig resultat av i genomsnitt 66 vinstfrekvens på en timmes handelsperiod över en kumulativ handelsperiod på 5 år. Jag tillämpade sedan en ppmc-metod för dessa resultat och vinstgraden gick upp till i genomsnitt 83. När det gäller faktisk handel har jag varit handel i 7 månader nu och det genomsnittliga vinstförhållandet är 69 med båda metoderna. Det blir bättre med tiden och anpassar sig till förändrade marknadsförhållanden så att jag är säker på det. Hur som helst säger bara att det är möjligt att göra det här. Tack för din framgångsrapport med HMM-modellen. Med PPMC menar du partikelfilter Monte Carlo Hi Ernie. Du nämnde i din bok att du använde quotBuy på gapquot-strategi i live trading. Hur hanterar du ett fall där det inte finns några tradesquotes för ett eller flera instrument under pre-opening-sessionen. Analysera historiska data, det här fallet är ibland sant. Ett annat problem uppstår när det finns handelskvoter men de är för gamla, till exempel tidstämpel är lika 08:55 Am. Jag är tacksam för hjälpen Hej Ernie, Du nämnde i din bok att du använde citat på gapquot-strategi i live trading. Hur hanterar du ett fall där det inte finns några tradesquotes för ett eller flera instrument under pre-opening-sessionen. Analysera historiska data, det här fallet är ibland sant. Ett annat problem uppstår när det finns handelskvoter men de är för gamla, till exempel tidstämpel är lika 08:55 Am. Jag ska vara tacksam för hjälpen. All intraday backtesting ska göras med citat i stället för handel. Citat är alltid närvarande vid 9:30. Tja, när ämnesforskningen direkt hänför sig till pengar som gör det möjligt, är det helt meningslöst att förvänta sig någon form av användbar feedback-bidrag: dårar bidrar, smarts tjänar pengar. Om någon har en fungerande idé är det mycket enkelt att validera - tjäna pengar skulle alternativet vara att bidra och att ha mycket trevligt prat.