En enkel guide för att använda de populära rörliga genomsnittsvärdena i Forex-hur du kan använda de populära rörliga genomsnittsvärdena Gör allt så enkelt som möjligt, men inte enklare. Efter många års handel, är yoursquoll svårt att hitta en indikator så enkelt eller effektivt som glidande medelvärden. Flyttande medelvärden tar en fast uppsättning data och ger dig ett genomsnittspris. Om genomsnittet rör sig högre är priset i en uptrend på minst en eller eventuellt flera tidsramar. Varför rörliga medelvärden är populära Diagram Skapad av Tyler Yell, CMT Flyttande medelvärden är enkla att använda och kan vara effektiva för att identifiera trending, sträckande eller korrigeringsmiljöer så att du kan vara bättre positionerad för nästa steg. Ofta kommer handlare att använda mer än ett glidande medel eftersom två glidande medelvärden kan behandlas som en trendutlösare. Med andra ord, när det kortare rörliga genomsnittet passerar över det långsammare glidande medlet, som i fingerfallsstrategin, genereras en köpsignal tills de rörliga medelvärdena omvänds eller du slår ditt vinstmål. Ett ord av varning: itrsquos bäst att hålla sig till några specifika glidande medelvärden. Detta kommer att hindra dig från att försöka hitta ldquoperfect moving averagerdquo och hellre hålla dig objektiv om huruvida trenden börjar, accelererar eller saktar ner. De rörliga medelvärdena som jag brukar använda är 8, 21, 55 för handelsutlösare och en 100 eller 200 för ett rent trendfilter. Dessa glidande medelvärden används ofta av investeringsbanker, men 100 amp 200 är den mest använda. Det kortare glidande medelvärdet beror på din preferens och hur många signaler du vill ha att handla. Vem använder rörliga medeltal Flyttande medelvärden är ofta den första indikatorn som nya handlare introduceras till och med goda skäl. Det hjälper dig att definiera trenden och potentiella poster i riktning mot trenden. Flytta medelvärden utnyttjas emellertid också av fondförvaltare för de stora investeringsbankerna i sin analys för att se om en marknad närmar sig stöd eller motstånd eller eventuellt reverserar efter en betydande period. GBPUSD Traded över 200 DMA för 261 dagar Visa utmattningstabell Skapad av Tyler Yell, CMT Flyttande medelvärden kan vara ett enkelt verktyg för att definiera stöd och motstånd på valutamarknaden. När en marknad befinner sig i en stark trend, kan någon avsteg från ett glidande medelvärde, som den första studien av 200-dma i GBPUSD-diagrammet ovan, ge en betydande möjlighet att gå med i trenden tills priset stänger under 200-dma. Om priset fortsätter att röra sig över och under det glidande medeltalet på kort tid, är din sannolikhet inom en räckvidd och dessa omkastningar dock inte betydelsefulla ur ett handelssynpunkt. Hur du kan använda de populära rörliga genomsnittsvärdena Det finns många användningsområden för glidande medelvärden men ett enkelt system är att leta efter ett glidande medelvärde. Den glidande genomsnittliga korsningen söker efter det korta eller snabbare rörliga genomsnittet för att korsa över ett redan stigande längre eller långsamt rörligt medelvärde som en köpsignal. När du vill sälja ett valutapar kan du leta efter det korta eller snabbare rörliga genomsnittet för att korsa under ett fallande längre eller långsamt glidande medelvärde som en försäljningssignal. AUDUSD har visat rena rörelser runt 21 amp 55-dma Diagram Skapad av Tyler Yell, CMT När du letar efter att använda glidande medelvärden, kommer din egen förmåga att kontrollera risken för nackdelar att avgöra din framgång. Itrsquos är viktigt att veta att marknader som en gång trender, med mycket rena, rörliga medelvärden, till ett område med mer ljud än signaler. Om du kan bli bekväm med en viss uppsättning glidande medelvärden, kan du objektivt analysera och handla valutamarknaden vecka in och veckan ut. --- Skriven av Tyler Yell, Handelsinstruktör Intresserad av våra analytiker Bästa åsikter på stora marknader Kolla in våra gratis handelsguider här DailyFX ger forex nyheter och teknisk analys om de trender som påverkar de globala valutamarknaden. Hur man använder ett rörligt medelvärde till Köp Aktier Det rörliga genomsnittet (MA) är ett enkelt tekniskt analysverktyg som släpper ut prisdata genom att skapa ett ständigt uppdaterat genomsnittspris. Medelvärdet tas över en viss tidsperiod, som 10 dagar, 20 minuter, 30 veckor eller vilken tid som näringsidkaren väljer. Det finns fördelar med att använda ett glidande medelvärde i din handel, samt alternativ på vilken typ av rörligt medelvärde att använda. Flytta genomsnittliga strategier är också populära och kan skräddarsys till vilken tidsram som passar både långsiktiga investerare och kortfristiga näringsidkare. (se De fyra främsta tekniska indikatorerna Trend Traders behöver veta.) Varför använda ett rörligt medelvärde Ett rörligt medelvärde kan hjälpa till att minska mängden brus på ett prisdiagram. Titta på riktningen för glidande medelvärde för att få en grundläggande uppfattning om hur långt priset rör sig. Vinklad upp och priset går uppåt (eller var nyligen) totalt, vinklat ner och priset förflyttas totalt och rör sig sidled och priset är sannolikt inom ett område. Ett rörligt medel kan också fungera som stöd eller motstånd. I en uptrend kan ett 50-dagars, 100-dagars - eller 200-dagars glidande medelvärde fungera som en stödnivå, som visas i figuren nedan. Detta beror på att medelvärdet verkar som ett golv (stöd), så priset studsar upp av det. I en downtrend kan ett rörligt medelvärde fungera som motstånd som ett tak, priset träffar det och börjar sedan släppa igen. Priset brukar alltid respektera det rörliga genomsnittet på detta sätt. Priset kan gå igenom det något eller stoppa och vända innan du når det. Som en allmän riktlinje, om priset ligger över ett glidande medelvärde är trenden uppe. Om priset ligger under ett glidande medel är trenden nere. Flyttande medelvärden kan dock ha olika längder men (diskuteras inom kort), så man kan indikera en uptrend medan en annan indikerar en downtrend. Typer av rörliga medelvärden Ett rörligt medelvärde kan beräknas på olika sätt. Ett fem dagars enkelt glidande medelvärde (SMA) lägger helt enkelt upp de fem senaste dagliga slutkurserna och delar upp det med fem för att skapa ett nytt genomsnitt varje dag. Varje genomsnitt är kopplat till nästa, skapa den singulära strömmande linjen. En annan populär typ av rörligt medelvärde är exponentiell rörligt medelvärde (EMA). Beräkningen är mer komplex men gäller i princip mer viktning till de senaste priserna. Skriv en 50-dagars SMA och en 50-dagars EMA på samma diagram och du kommer märka att EMA reagerar snabbare på prisförändringar än SMA gör på grund av den ytterligare viktningen på de senaste prisuppgifterna. Kartläggning av programvara och handelsplattformar gör beräkningarna, så ingen manuell matte krävs för att använda en MA. En typ av MA är inte bättre än en annan. En EMA kan fungera bättre på en aktie - eller finansmarknad för en tid, och vid andra tillfällen kan en SMA fungera bättre. Den tidsram som valts för ett glidande medelvärde kommer också att spela en viktig roll i hur effektiv det är (oavsett typ). Flytta genomsnittlig längd Vanliga glidande medellängder är 10, 20, 50, 100 och 200. Dessa längder kan appliceras på vilken tidsram som helst (en minut, dagligen, veckovis, etc) beroende på handelshandelshorisonten. Den tidsram eller längd du väljer för ett glidande medelvärde, även kallat backbackperioden, kan spela en stor roll i hur effektiv det är. En MA med en kort tidsram kommer att reagera mycket snabbare på prisändringar än en MA med en lång återblickstid. I figuren nedan följer det 20-dagars glidande genomsnittet det faktiska priset mer än 100 dagarna. 20-dagarna kan vara av analytisk nytta för en kortfristig näringsidkare, eftersom den följer priset snabbare och därför producerar mindre fördröjning än det långsiktiga glidande genomsnittet. Lag är den tid det tar för ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell reversering. Återkalla, som en allmän riktlinje, när priset är över ett glidande medelvärde anses trenden vara uppe. Så när priset sjunker under det rörliga genomsnittet signalerar det en potentiell återföring baserat på den MA. Ett 20-dagars glidande medelvärde kommer att ge många fler reverseringssignaler än ett 100-dagars glidande medelvärde. Ett glidande medelvärde kan vara vilken längd som helst, 15, 28, 89 osv. Justering av glidande medel så att det ger mer exakta signaler på historiska data kan bidra till att skapa bättre framtida signaler. Trading Strategies - Crossovers Crossovers är en av de viktigaste rörliga genomsnittliga strategierna. Den första typen är en prisövergång. Detta diskuterades tidigare, och är när priset korsar över eller under ett glidande medelvärde för att signalera en potentiell förändring i trenden. En annan strategi är att tillämpa två glidande medelvärden till ett diagram, en längre och en kortare. När den kortare MA korsar över längre sikt MA är det en köpsignal som det indikerar att trenden växlar upp. Detta kallas ett gyllene kors. När den kortare MA korsar under längre sikt MA är det en säljsignal som den indikerar att trenden går ner. Detta är känt som en deaddeath Cross Flytta medelvärden beräknas baserat på historiska data, och ingenting om beräkningen är förutsägbar i naturen. Därför verkar resultaten med hjälp av rörliga medelvärden vara slumpmässiga - ibland verkar marknaden respektera MA supportresistance och handelssignaler. och andra gånger visar det sig ingen respekt. Ett stort problem är att om prishandlingen blir hakig kan priset svänga fram och tillbaka och generera flera trendbackaltrade signaler. När detta sker är det bäst att gå åt sidan eller använda en annan indikator för att klargöra trenden. Samma sak kan inträffa med MA crossovers, där MAs blir trassliga under en tidsperiod som utlöser flera (gillade att förlora) affärer. Rörliga medelvärden fungerar ganska bra i starka trender, men ofta dåligt i hakiga eller varierande förhållanden. Justering av tidsramen kan hjälpa till här tillfälligt, men i viss tid kommer dessa problem troligen att uppstå oberoende av vilken tidsram som valts för MA (erna). Ett glidande medel förenklar prisdata genom att utjämna det och skapa en strömmande linje. Detta kan göra isolerande trender enklare. Exponentiella glidande medelvärden reagerar snabbare på prisändringar än ett enkelt glidande medelvärde. I vissa fall kan det vara bra, och i andra kan det orsaka falska signaler. Flyttande medelvärden med en kortare kollapsperiod (t. ex. 20 dagar) svarar också snabbare på prisändringar än ett genomsnitt med en längre tittperiod (200 dagar). Flytta genomsnittliga övergångar är en populär strategi för både poster och utgångar. MAs kan också markera områden med potentiellt stöd eller motstånd. Även om detta kan verka förutsägbart, är glidande medelvärden alltid baserade på historiska data och visar helt enkelt genomsnittspriset under en viss tidsperiod. Beta är ett mått på volatiliteten eller systematisk risk för en säkerhet eller en portfölj i jämförelse med marknaden som helhet. En typ av skatt som tas ut på kapitalvinster som uppkommit av individer och företag. Realisationsvinster är vinsten som en investerare. En order att köpa en säkerhet till eller under ett angivet pris. En köpgränsorder tillåter näringsidkare och investerare att specificera. En IRS-regel (Internal Revenue Service Rule) som tillåter utbetalningar från ett IRA-konto i samband med straff. Regeln kräver det. Den första försäljningen av lager av ett privat företag till allmänheten. IPOs utfärdas ofta av mindre, yngre företag som söker. DebtEquity Ratio är skuldkvoten som används för att mäta företagets ekonomiska hävstångseffekt eller en skuldkvot som används för att mäta en individ. Thomas Bulkowski8217s framgångsrika investeringsverksamhet gjorde det möjligt för honom att gå i pension vid 36 års ålder. Han är en internationellt känd författare och näringsidkare med 30 års aktiemarknadserfarenhet och allmänt betraktas som en ledande expert på diagrammönster. Han kan nås på Stöd på denna sida. Klicka på länkarna (nedan) tar dig till Amazon. Om du köper någonting betalar de för hänskjutningen. Bulkowskis Moving Average Study I alla fall ökar belöningen även då risken för ett misslyckande minskar, men skillnaderna är små jämfört med referensrörelsen. Flytta genomsnittlig studiemetodik Jag mätt flytta från 36 olika kartmönstertyper (till exempel dubbeltoppar och huvud och axelbottnar) med slutkursen dagen före avbrottet till det ultimata höga eller låga. Den ultimata höga är den högsta toppen innan priset sjunker med minst 20 eller stänger under botten av diagrammönstret. Den ultimata låga är den lägsta dalen innan priset stiger med minst 20 eller klättrar över toppen av diagrammönstret. Med andra ord är det perfekta affärer, och man borde inte förvänta sig att uppnå liknande resultat men de är tillräckliga för jämförelseändamål. Jag använde 21 696 exemplaraffärer som täcker perioden från april 1989 till januari 2009. Detta täcker två björnmarknader, som exemplifieras av SampP 500 som släpps åtminstone 20 under mars 24 2000 till 10 oktober 2002 och en annan period från 11 oktober 2007 till slutet av studien (januari 2009). Datum utanför dessa områden klassificeras som en tjurmarknad. För varje handel loggade jag värdet av flera enkla glidande medelvärden (9, 20, 50 och 200 dag) och jämförde det med slutkursen dagen före avbrottet. För misslyckanden räknade jag antalet gånger priset efter breakout misslyckades med att flytta minst 5 och 15 innan de nått den ultimata höga eller låga. Jag jämförde också trenden i glidande medelvärdet, antingen upp eller ner, och jämförde det med efterbrottets rörelse och felfrekvens. Flytta genomsnittliga studieresultat Följande tabell visar felaktigheter baserat på pris som inte går att flytta mer än 15 bort från brytpriset. Jag valde att visa detta istället för 5 felaktigheten eftersom provantalet är högre och resultaten är mer konsekventa. Om priset rör sig med minst 15 efter en paus, finns det en god chans att en näringsidkare kan fånga åtminstone en del av vinsten. Tabellen ovan belyser i rött när det glidande medelvärdet överstiger referensökningen eller nedgången och har en lägre felfrekvens. Med hjälp av den tredje raden nedåt var flyttningen av alla bestånd efter en nedbrytning från ett diagrammönster på en tjurmarknad 21,5 och 41 av dem misslyckades med att se prisfallet minst 15. Om priset är över 9 dagars enkla glidande medelvärdet dagen före avbrottet ökar medeltalet till 22,9 och felet sjunker till 40,1. Båda är förbättringar, men inte dramatiska. Genom att ändra trenden (antingen stigande eller fallande) av det rörliga genomsnittet för positionen antingen över eller under slutkursen före avbrott, fann jag att resultaten är likartade. Den enda skillnaden är att felfrekvensen stiger i en tjurmarknad efter en nedåtbrott när det 9-dagars enkla glidande medeltalet stiger (felfrekvensen blir 42,8, upp från 40,1 och referensvärdet 41. Cellen är markerad i grön). Prestationsresultaten med hjälp av den rörliga genomsnittliga trenden liknar numren i tabellen ovan. I tabellen nedan redovisas den genomsnittliga vinst eller förlust per handel med en investering på 10 000 per handel mindre än 10 för provisioner (10 för köp och 10 för försäljning) med antalet aktier som handlas avrundat till närmaste 100. Det innebär att aktier prissatta över 100 (som Google) skulle inte handlas. Återigen är varje handel en perfekt, att köpa i slutet av dagen före breakouten och hålla till den högsta höga eller lägsta låga innan en trendbyte. Förvänta dig inte att duplicera dessa belopp, men de markerar vilken teknik som fungerar bäst. Värden inom parentes är negativa, och de som markeras med röda är de bästa resultat (högsta vinst eller förlust) per rad. Lägg märke till hur det bästa resultatet kluster i den 9 dagars glidande medelkolumnen. Detta stärker resultaten som visas i föregående tabell. Den högsta vinsten är när slutkursen ligger under det 9 dagars glidande medeltalet dagen innan en uppåtbrott i en tjurmarknad. De 1.210 handelarna gjorde i genomsnitt 4 651. För nedåtgående utbrott kom den största förlusten när slutkursen var under det 200 dagars enkla glidande genomsnittet på en björnmarknad. De 1 792 handlarna förlorade i genomsnitt 2,185. Observera att ovanstående tabell visar de bästa resultaten när du använder ett 200-dagars SMA och den tidigare tabellen inte gör det. Den tidigare tabellen är ju mer exakt av de två eftersom tabellen som visar dollarbelopp inte inkluderar högprislagret (priser över 100). Flytta genomsnittlig risk Ett ord om risk. Risk är normalt en funktion av neddragning, vilket är den maximala nedgången från topp till ett tråg. Eftersom den metod jag använde bestämmer det högsta högsta eller lägsta låget före en 20 trendändring, skulle neddragningen vara 20 eller högre, per definition. Istället valde jag att mäta risk genom att räkna antalet branscher som misslyckades med att flytta mer än 15 från slutkursen dagen före avbrottet. Risken varierar mellan en låg av 25,1 (björnmarknad, pris under 9-dagars SMA och en nedbrytning) till högst 44,9 (tjurmarknad, pris över 50-dagars SMA och en nedbrytning). Med andra ord kommer mellan en fjärdedel till hälften av alla kartmönster misslyckas att visa rörelser på minst 15. Flyttande genomsnittlig studie Trading Tactics Baserat på ovanstående resultat kommer jag till följande slutsatser. Jämför 9 eller 50 dagars glidande medelvärde med slutkursen dagen före en breakout och använd sedan följande tabell. Dagen före avbrottet stänger under 50-dagars SMA. Till exempel, om det här är en tjurmarknad och du förväntar dig en uppåtbrytning från ett diagrammönster nästa dag, bör slutkursen ligga under det 9 dagars enkla glidande medeltalet. Om det här är en björnmarknad och du förväntar dig en nedbrytning, ska stängningen vara under 50-dagars SMA. Om din situation inte överensstämmer med kombinationen som visas i tabellen, leta reda på någon annanstans för en mer lovande handelsuppställning. Jag sprang mina verkliga affärer mot 9-dagars SMA för uppåtbrott och fann att mitt winloss-förhållande förbättrades med 16 och vinsten ökade med 340 med hjälp av denna metod. Inte alla dessa branscher använde diagrammönster och jag jämförde glidande medelvärdet till slutkursen dagen innan jag köpte istället för ett diagrammönsterbrott. Flyttande medelexempel Den intilliggande bilden visar ett exempel på en nedåtgående triangel på den dagliga skalan. Den röda linjen är ett 50 dagars enkelt glidande medelvärde väljat eftersom marknaden är baisse och nedåtgående trianglar bryter nedåt 64 gånger. Om man tittar på insatsen som zoomar in i brytningen stänger priset under botten av den nedåtgående triangeln vid punkt A. Dagen före avbrottet, vid B. Slutkursen ligger under det 50 dagars enkla glidande genomsnittet. Denna kombination identifierar en lägre risk, högre sannolikhet handel. Du skulle korta beståndet genom att placera en order ett öre eller två under botten av triangeln. Prissteg. Fungerar Stan Weinsteins fyra steg Ja 12 månaders glidande medelvärde. Använd ett glidande medelvärde för att marknaden ska gå. Oscillatormyter. Förklarar besväret med oscillatorer. Swing regel. Ett tillförlitligt sätt att förutsäga prismål. Trendlinespeglar. Använd trendlinjer för att förutsäga prisförändringar. Marknadsriktning. 7 tips för att bestämma. Skriven av och upphovsrätt kopia 2005-2017 av Thomas N. Bulkowski. Alla rättigheter förbehållna. Ansvarsfriskrivning: Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. Se PrivacyDisclaimer för mer information. Du har ett drickproblem om du faller från golvet. Hur man använder rörliga medelvärden Flytta medelvärden hjälper oss att först definiera trenden och för det andra att känna igen förändringar i trenden. Det är allt. Det finns inget annat som de är bra för. Något annat är bara slöseri med tid. Jag kommer inte att komma in i gory detaljer om hur de är konstruerade. Det finns cirka en zillion webbplatser som kommer att förklara den matematiska sminken av dem. Jag låter dig själv göra det en dag när du är väldigt uttråkad. Men allt du verkligen behöver veta är att en rörlig medellinje bara är genomsnittspriset på ett lager över tiden. Det är allt. De två glidande medelvärdena använder jag två glidande medelvärden: 10-talet enkelt glidande medelvärde (SMA) och 30-periodens exponentiella glidande medelvärde (EMA). Jag gillar att använda en långsammare en och en snabbare. Varför Eftersom den snabbare (10) passerar över den långsammare (30), kommer den ofta att indikera en trendbyte. Låt oss titta på ett exempel: Du kan se i diagrammet ovan hur dessa linjer kan hjälpa dig att definiera trender. På vänster sida av diagrammet är 10 SMA över 30 EMA och trenden är uppe. De 10 SMA korsar sig under 30 EMA i mitten av augusti och trenden är nere. Sedan korsar 10 SMA tillbaka via 30 EMA i september och trenden är upp igen - och den stannar upp i flera månader därefter. Här är reglerna: Fokusera bara på långa positioner när 10 SMA ligger över 30 EMA. Fokusera bara på korta positioner när 10 SMA är under 30 EMA. Det blir inte något enklare än det och det kommer alltid att hålla dig på den högra sidan av trenden. Observera att rörliga medelvärden fungerar bara bra när ett lager trendar - inte när de är i ett handelsområde. När ett lager (eller marknaden i sig) blir slarvigt kan du ignorera glidande medelvärden - de kommer inte att fungera. Här är viktiga saker att komma ihåg (för långa positioner - omvänd för korta positioner.): De 10 SMA måste vara över 30 EMA. Det måste finnas gott om utrymme mellan de glidande medelvärdena. Båda glidande medelvärden måste vara sluttande uppåt. 200-glidande genomsnittet 200 SMA används för att separera tjurområdet från björnområdet. Studier har visat att genom att fokusera på långa positioner ovanför denna linje och korta positioner under denna linje kan ge dig en liten kant. Du bör lägga till dessa glidande medelvärden för alla dina diagram i alla tidsramar. Ja. veckovisa diagram, dagdiagram och dagdiagram (15 min, 60 min). 200 SMA är det viktigaste glidande medlet att ha på ett börsdiagram. Du kommer bli förvånad över hur många gånger ett lager kommer att vända om i detta område. Använd detta till din fördel Även när du skriver skanningar för lager kan du använda det som ett extra filter för att hitta potentiella långa inställningar som ligger ovanför den här raden och eventuella korta inställningar som ligger under den här raden. Stöd och motstånd I motsats till populär tro kan lagren inte hitta stöd eller gå in i motstånd på glidande medelvärden. Många gånger kommer du att höra handlare säga, Hej, kolla på det här lageret. Det hoppade av 50-dagars glidande medelvärde. Varför skulle ett lager plötsligt studsa av en linje som någon näringsidkare satt på ett lagerdiagram det skulle inte. Ett lager kommer bara studsa (om du vill kalla det så) av betydande prisnivåer som inträffade tidigare - inte en rad på ett diagram. Aktierna kommer att vända (upp eller ner) till prisnivåer som ligger i närheten av populära glidande medelvärden men de vänder inte mot själva linjen. Så, anta att du tittar på ett diagram och du ser aktien dra tillbaka till, säger vi, det 200-glidande genomsnittet. Titta på prisnivåerna på diagrammet som visat sig vara betydande stöd - eller motståndsområden tidigare. Det är de områden där beståndet sannolikt kommer att vända.
No comments:
Post a Comment